Танцюючий інвестор: як Ніколас Дарвас створив індикатор, який «натанцював» йому $2 млн. за 1,5 року

Минуле сторіччя – епоха видатних талантів, яким вдалось заробляти мільйони доларів ще  до того, як були вигадані автоматичні обчислювальні пристрої. Один з цих талантів –танцюрист Ніколас Дарвас, який заробив трейдінгом близько 2 мільйонів доларів протягом 18 місяців.

Треба сказати, що Дарвас мав економічну освіту, але заробляв на життя професійними танцями. Цікаво, що мільйонером він став, торгуючи акціями за власною стратегією під час свого танцювального світового турне.

Створення індикатора «коридори Дарваса»

Ніколас Дарвас почав торгувати акціями в 1950-х роках, коли вже здобув відомість як танцюрист. Він почав торгівлю з $10 000, купуючи на всі гроші акції лише однієї компанії та використовуючи стоп-ордери для керування ризиками. З часом капітали трейдера зростали, і він почав вкладатись в різні акції.

Стратегія торгівлі базувалась на так званих коридорах Дарваса, тобто цінових коридорах, в яких рухається ціна обраного активу. Наприклад, якщо ціна змінюється в межах від $45 до $50, інтервал $45-50 і буде коридором. Мета трейдера полягає в тому, щоб купляти акції, які переходять в більш високий коридор ціни. На цьому прикладі акцію треба купляти, якщо вона піднялась до $50,50, і не треба, якщо вона впала до $44,50.

Межи коридору встановлюються ринковою динамікою. Наприклад, якщо ціна змінюється вперед-назад в межах $45-48, наступним коридором може бути $50-53. Актив може залишатись в конкретному коридорі скільки завгодно, поки його ціна не знизиться, він залишається кандидатом на купівлю.

На графіках індикатор проводить лінії по максимуму та мінімуму, потім регулюється при формуванні нових меж коридорів. Як бачимо, стратегія доволі проста і зрозуміла навіть трейдерам-початківцям.

Правила трейдінгу від Ніколаса Дарваса

Окрім власної стратегії, Дарвас дотримувався в торгівлі низки правил. Цей шаг був частково вимушеним, бо інвестор помітив, що пакети консалтингових послуг, які він замовив, часто-густо пропонували протилежні дії.

Отже, базові правила трейдінгу від інвестора-танцюриста Ніколаса Дарваса:

1.       Користуватись порадами лише одного консультанта. Не треба вважати, що більше порад від різних консалтингів покращують шанси на успіх.
2.       Не користуватись в процесі торгівлі ринковими афоризмами або висловлюваннями з Уолл-Стріт.
3.       Не приймати рішення на підставі чуток, незалежно від того, наскільки правдиво вони виглядають.
4.       Користуватись стратегією, а не займатись азартною грою. Перш ніж почати торгівлю, ретельно вивчити обраний метод.
5.       Тримати одну позицію якомога більше, проти маніпулювання декількома позиціями в короткостроковому відрізку часу.

Нотатки Дарваса демонструють, що він сам дотримувався таких кроків у власній стратегії:

• Для купівлі він шукав зростаючий обсяг акцій, щоб потім придбати ті папери, які могли розвинути сильні тренди;
• Можливість купівлі розглядалась, коли актив демонстрував ціновий прорив догори і мав зростаючий тренд;
• Купівля відбувалась при порушенні верхньої межи коридору. Якщо вірити нотаткам, ціна входу у Дарваса зазвичай була на 1-2% вище за максимум коридору;
• Стоп повинен бути нижчим за нижню межу коридору, бо це може бути початком формування нового коридору;
• Умови входу та стопу виставляються заздалегідь, це дозволяє не втрачати угоду та мінімізувати ризики.

Підсумовуючи, метод торгівлі Дарваса – це метод прямування за трендом, враховуючи прорив ціни в більш високі коридори. Стратегія не буде прибутковою, якщо на ринку мінливі умови. Але при сильних трендах та дисциплінованості трейдера можна отримати  добрі прибутки.

Читайте також: ТРЕЙДЕР. У ЧОМУ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЇ «ТРЕЙДЕР»